Almagest Group

Меню:
Главная страница
Новости
Наши программы
Прайс-лист
Статьи и книги
Альмагест - это...
Советы пользователям
Финансовая астрология
Астрофеномены
Форумы
Скачать!
ЧаВО
Ссылки
Регистрация
Связаться с нами

Вход
Логин:

Пароль:

запомнить пароль

Регистрация
Забыли пароль?

Посетители
Сейчас на сайте:
0 постоянных
посетителей
и 7 гостей.
Общий список

Счетчики


Rambler's Top100

Рейтинг@Mail.ru

 

Теория хаоса + Астрология = Прогнозирование непредсказуемого
Исследование
Источник Almagest На уровень выше 25/04/2004

Оглавление

» Введение
» Что мы прогнозируем?
» Как современная мат...
» Исследование
» Области применения

Первое неожиданное открытие, связанное с "индексом непредсказуемости" состоит в том, что он является более прогнозируемым, чем любой другой параметр. Хотя такой прогноз не идеален, но достаточно точен. Для доказательства этого, я пошел “от обратного”. Я загрузил индекс Доу-Джонса с 1985 по 2004 год. Данные о курсе ценных бумаг с февраля 1985 по 2000 год послужили для оптимизации нашей модели (так называемый "интервал оптимизации") с помощью программы Market Trader и одного из ее модулей, Black Box. Я попытался узнать, нет ли связи между некоторыми астрономическими факторами и нашим "индексом непредсказуемости". Если такая связь была бы установлена (то есть, найдены факторы, влияющие на “индекс непредсказуемости”, а также факторы, к которым он безразличен), то можно было бы сделать прогноз поведения "индекса непредсказуемости" на другом, независимом, временном интервале, так называемом "проверочном интервале". Вот результат:

Рис. 4

Темная линия – это полученная прогностическая кривая “индекса непредсказуемости”. Тонкая красная линия – это “индекс непредсказуемости”, рассчитанный по различным реальным данным. (Для рис.4 такими данными послужил индекс Доу-Джонса). Рисунок разделен на две зоны: синюю (интервал обучения) и красную (проверочный интервал). Такое деление является обычным для всех исследовательских программ Almagest Group. При построении модели и ее оптимизации программа использует точки только синей зоны, точки красной зоны программа как бы “не видит”, поэтому мы можем проверить соответствие полученной прогностической кривой реальному процессу.

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

На рисунках 5, 6 и 7 показаны последовательные отрезки проверочного интервала, начало которого изображено на рис.4. В этом примере использовалась BlackBox-модель, в основу которой была положена так называемая модель плавающего угла (FAM – Floating Angle Model) в Гео- и Гелиоцентрических координатах. (Эта модель интересна тем, что анализует каждый градус Зодиака и тем самым избавляет нас от “вечного” вопроса о том, какую карту брать в качестве натальной. Мы просто ищем активные точки на Зодиаке.)

Еще один пример прогнозирования “индекса непредсказуемости” основан на данных по индексу Доу Джонса с 1955 по 1965 год; прогноз получен с помощью метода обратного тестирования. Подробнее об этом методе можно прочесть в статьях на сайте www.alphee.com. Результаты показаны на рис. 8:

Рис. 8

В следующем примере прогнозирования “индекса непредсказуемости” за основу были взяты данные по исследованию изменения отношения Евро к обменному курсу доллара США в 1991-2003 г.г. (рис.9). Источником информации послужил Dollar Index на протяжении ряда лет до 1999 года, поскольку этот индекс очень хорошо коррелирует с отношением Евро к доллару:

Рис. 9

Дальнейшее исследование показало, что “индекс непредсказуемости” очень сильно зависит от Лунных фаз (рис.10):

Рис. 10

Кроме того, есть сильная корреляция “индекса непредсказуемости” с углом между Солнцем и Марсом (эта диаграмма очень похожа на зависимость волатильности рынка от этого угла):

Рис. 11

Как показано на рис.11, рынок ценных бумаг становится непредсказуемым, если этот угол составляет около 160 градусов (т.е., за 20 градусов до точной оппозиции Марс-Солнце).

Не так давно в Массачусетском технологическом институте (США) проводилось исследование по психологии рынка (Andrew W. Lo & Dmitry V. Repin, Laboratory for Financial Engineering, MIT, 2001). Одним из важных выводов, к которым пришли организаторы этого исследования, является то, что признается и доказывается важная роль психологических факторов в биржевой игре. Полученные нами данные подтверждают это заключение: что может лучше описать психологическое состояние участников биржевой игры, чем Солнце (способность выражать, проявлять себя, “сиять”), Луна (эмоции, или способность реагировать на окружающую обстановку), и Марс (сила воли)?




Прокомментировать
Хотите оставить свои комментарии? Зарегистрируйтесь на нашем сайте!

 
© 2000-2006 Almagest group
Site made with phpWebThings
  Страница обработана за 0.0314 секунд - 15 queries